RhinoのスクリプトエンジンはJavaのプログラムなのでRhinoのインストールに先立ってJRE(Java Runtime Environment)をインストールしておく必要があります．JREはSunの以下のサイトから各種プラットフォーム向けにダウンロードすることができます．
RhinoはMozillaプロジェクトによって以下のサイトで配布されています．執筆時点ではバージョンは1.5R42となっていました．
ダウンロードしてできたファイルを展開すると，その中のjs.jarファイルがRhinoのスクリプトエンジンです．
実行はjs.jarのあるディレクトリで
java -jar js.jar
によってコマンドプロンプトが利用可能になります．
また，テキストファイルに書かれたプログラムを実行するためには
java -jar js.jar [ファイル名]
とします．
私はいちいち指定するのが面倒なので
#!/bin/sh java -jar /usr/local/rhino/js.jar $1
というスクリプトを/usr/local/bin/rhinoに実行権限を付与しておいてあります．このようにすることで
rhino [ フィル名 ]
とすることでプログラムの実行が行えます．